Développement : Marche aléatoire simple sur Z

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Fait proprement dans aucun bouquin

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    pas de référence ! mais pas très dur à apprendre et fait toutes les leçons de proba

    pour le produit de Cauchy, il faut justifier que la série définissant Q converge sur ]-1,1[ ce qui est fait à l'étape d'après (Q(1) = P(T fini))

    pour l'étape 3, ce n'est pas de la continuité croissante comme je l'ai écris mais une simple union d'évènements disjoints ; et le passage à la limite pour Q peut se justifier par de la convergence monotone
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Références utilisées dans les versions de ce développement :

De l'intégration aux probabilités, Garet, Kurtzman (utilisée dans 41 versions au total)